Preference (In-)Stability: A Matter of Context

Determinants and Forecasting of Bank Bond Issuance

Promotion am Promotionszentrum „Sozial- Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften" (SGW)


Mein Name ist Kevin Schmidtko, ich bin 40 Jahre alt und damit sicherlich einer der „Spät-Promovierenden“. Ich habe immer mal wieder neben meinem Beruf im Treasury einer Bank den Wunsch gehabt, stärker wissenschaftlich zu arbeiten und durch meinen Beruf bin ich auf ein spannendes und praxisrelevantes Thema gestoßen: Dabei geht es darum, herauszufinden, wie Banken ihre Refinanzierungspotenziale am Kapitalmarkt verbessern und vorhersagen können. Da gleichzeitig „KI“ zunehmend Einzug (auch) in die Bankenwelt nimmt, nutze ich neben der klassischen Statistik auch Machine Learning Techniken, um zu schauen, inwieweit diese die Ergebnisse verbessern können. Da ich meinen Master bereits an der HS Harz abgeschlossen habe und Herr Prof. Dr. Theo Berger dort Statistik und Data Science lehrt, habe ich ihn als Betreuer gewinnen können. Ich promoviere kumulativ, weil ich es spannend finde, auch den Publikationsprozess in Journals besser kennenzulernen.

Forschungsschwerpunkte:

  • Bank- und Finanzmanagement
  • Statistik
  • Data Science

Akademische Ausbildung:

  • Bachelor of Arts an der Welfenakademie Braunschweig
  • Master of Business Administration an der HS Harz

Publikationen

  • Schmidtko, Kevin (2019): Ermittlung der optimalen Fristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition. Risiko-Manager 03/19
  • Schmidtko, Kevin (2019): Fristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition.die bank 05/19
  • Hasenclever, Christian / Schmidtko, Kevin (2020): Modellierung von Einlagen – Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement, BankPraktiker 02/2020

 

Kontakt

E-Mail an Kevin Schmidtko